金融工学 |
Financial Engineering |
開講部 | 専門職大学院工学マネジメント研究科 |
開講学科 | 工学マネジメント専攻 |
開講学年 | 学年共通 |
専門領域 | 財務・会計 |
開講時期 | 後期 |
単位数 | 2 |
単位区分 | 選択 |
系列区分 | 講義 |
講義区分 | 発展 |
| 教授 | 安岡孝司 |
| 金融リスク管理 | |
| 先物・オプション | |
| 金利 | |
| デリバティブ | |
| 金融市場取引 |
| 第1回. | ガイダンス |
| 第2回. | 金融市場の値動き、金融リスクの種類 |
| 第3回. | 金利と割引率、現在価値、先物 |
| 第4回. | 上場先物について |
| 第5回. | 先渡について |
| 第6回. | オプション概要、上場オプション |
| 第7回. | 上場オプション、資産価格の挙動 |
| 第8回. | 株価変動のモデル化、市場データ |
| 第9回. | オプション価格（１期間２項モデル） |
| 第10回. | オプション価格（Black-Sｃholesモデル） |
| 第11回. | 金利スワップ、フォワードレート |
| 第12回. | フォワードスワップ、金利オプション |
| 第13回. | 金利オプションの概要とBlackモデル。 |
| 第14回. | 金利キャップについて |
| 第15回. | 金利スワプションとその応用 |