Course title
V0640200
Financial Engineering

 nakatsu tomonori Click to show questionnaire result at 2018
Course description
金融工学（数理ファイナンス）の基礎を学ぶ。特に二項モデルによる金融派生商品（デリバティブ）の価格付理論を学ぶ。
Purpose of class
測度論的確率論を用いずに、リスク中立確率と裁定機会との関係、金融派生商品（デリバティブ）の価格付理論等の金融工学（数理ファイナンス）の基礎を理解する。
Goals and objectives
  1. 多期間二項モデルによる金融派生商品の価格付を理解する。
  2. コイン投げによる確率論を用いて条件付き期待値を理解し、それを計算出来る。
  3. リスク中立確率の定義と、裁定機会との関係を理解する。
Language
Japanese
Class schedule

 Class schedule HW assignments (Including preparation and review of the class.) Amount of Time Required
1. ガイダンス。
金利計算：複利・単利の違い。
割引きについて。 		授業内容を復習すること 180minutes
2. 金融派生商品（デリバティブ）。
裁定機会。 		授業内容を復習すること 180minutes
3. 一期間二項モデル。 授業内容を復習すること 180minutes
4. 多期間二項モデル。 授業内容を復習すること 180minutes
5. 多期間二項モデル。 授業内容を復習すること 180minutes
6. 多期間二項モデル。 授業内容を復習すること 180minutes
7. 中間試験とその講評 授業内容を復習すること 180minutes
8. 有限確率空間（コイン投げによる確率論）。
確率変数、期待値、分散。 		授業内容を復習すること 180minutes
9. （コイン投げを用いた）条件付き期待値の定義とその性質。 授業内容を復習すること 180minutes
10. （コイン投げを用いた）条件付き期待値の定義とその性質。 授業内容を復習すること 180minutes
11. （コイン投げを用いた）マルチンゲール。 授業内容を復習すること 180minutes
12. マルチンゲールとリスク中立確率。 授業内容を復習すること 180minutes
13. 多期間二項モデルにおけるリスク中立確率と裁定機会との関係。 授業内容を復習すること 180minutes
14. 期末試験とその講評 授業内容を復習すること 180minutes
15. 180minutes
Total. - - 2700minutes
Relationship between 'Goals and Objectives' and 'Course Outcomes'

 中間試験 期末試験 Total.
1. 35% 0% 35%
2. 15% 20% 35%
3. 0% 30% 30%
Total. 50% 50% -
Evaluation method and criteria
中間試験、期末試験により評価する。場合によってレポート課題を課し、評価に入れる。
Textbooks and reference materials
特に指定しないが、以下が参考になると思われる。
・「ファイナンスのための確率解析I」S.E.シュリーヴ著、丸善出版
Prerequisites
特にないが、確率統計、確率統計学特論、測度論、保険数学、確率解析を復習すれば理解の手助けになる。
Office hours and How to contact professors for questions
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Relation to the environment
Non-environment-related course
Regionally-oriented
Non-regionally-oriented course
Development of social and professional independence
  • Course that cultivates an ability for utilizing knowledge
Active-learning course
More than one class is interactive
Last modified : Wed Oct 17 07:34:22 JST 2018