Course title
330299003
Financial Engineering

 NAKATSU Tomonori
Middle-level Diploma Policy (mDP)
Program / Major mDP Goals
IoT Course DP-4a・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Software Course DP-4b・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Media Course DP-4c・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Data Science Course DP-4d・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Mechatronics Course DP-4・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Architecture and Architectural Engineering Course DP-4a・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Environmental Systems and Urban Planning Course DP-4b・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Bioscience Course DP-4a・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Biomedical Engineering Course DP-4b・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Sports Engineering Course DP-4c・3 専門分野と他分野を関連付ける素養
主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。
Mathematical Sciences Course DP-4・2 キャリアを見据えた高度な専門知識
現象の背後にある数理構造やデータのパターンを理論的に解析し、社会や自然科学、工学における複雑な課題に対して数理的視点から解決戦略を提案できる。
Purpose of class
Learn basics of Financial and Actuarial Mathematics
Course description
Lectures on Financial and Actuarial Mathematics
Goals and objectives
  1. Learn pricing of financial products in Binomial models
  2. Learn relationship between risk neutral probability and no arbitrage
  3. Learn basics of Actuarial mathematics
Relationship between 'Goals and Objectives' and 'Course Outcomes'

 Mid-term exam Final exam Total.
1. 35% 0% 35%
2. 15% 20% 35%
3. 0% 30% 30%
Total. 50% 50% -
Evaluation method and criteria
Mid-term exam and Final exam (Depending on the situation, reports will be added to the evaluation)
Language
Japanese
Class schedule

 Class schedule HW assignments (Including preparation and review of the class.) Amount of Time Required
1. Guidance, future contract, option Review of lectures 180minutes
2. Derivatives, arbitrage opportunity Review of lectures 180minutes
3. Pricing in one period binomial model Review of lectures 180minutes
4. Multi period binomial model Review of lectures 180minutes
5. Pricing in multi period binomial model Review of lectures 180minutes
6. Pricing in multi period binomial model Review of lectures 180minutes
7. Pricing in multi period binomial model
Cox-Ross-Rubinstein formula 		Review of lectures 180minutes
8. Finite probability space Review of lectures 180minutes
9. Conditional expectation Review of lectures 180minutes
10. Martingale, Risk neutral probability Review of lectures 180minutes
11. Risk neutral probability and No arbitrage opportunity in binomial models Review of lectures 180minutes
12. Continuous time model, Brownian motion Review of lectures 180minutes
13. Black-Scholes model 1 Review of lectures 180minutes
14. Black-Scholes model 2 Review of lectures 180minutes
Total. - - 2520minutes
Feedback on exams, assignments, etc.
ways of feedback specific contents about "Other"
The Others 授業内あるいは授業外
Textbooks and reference materials
The following would be helpful:
・「ファイナンスのための確率解析I」S.E.シュリーヴ著、丸善出版
Prerequisites
Office hours and How to contact professors for questions
  • e-mail
Regionally-oriented
Non-regionally-oriented course
Development of social and professional independence
  • Course that cultivates an ability for utilizing knowledge
Active-learning course
Most classes are interactive
Course by professor with work experience
Work experience Work experience and relevance to the course content if applicable
Applicable Nakatsu worked at a financial institute for 4 years.
Education related SDGs:the Sustainable Development Goals
  • 9.INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
Last modified : Mon Mar 23 04:07:55 JST 2026